Финансовый портал
"Супер-инвестор"

Статистика по мировому рынку ETF

ИНСТРУМЕНТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Exchange Traded Funds — биржевые фонды, которые инвестируют в определенные активы или их группы. По сути, они владеют базовыми активами (акциями, облигациями, сырьевыми фьючерсами, иностранной валютой и т.д.) и выпускают на них бумаги.

По мере изменения стоимости активов, изменяется и цена ETF.
В идеале бумаги ETF достаточно точно повторяют изменения портфеля фонда.

 Глобальный рынок ETF, по сути, контролируется тремя финансовыми структурами:

- BlackRock (iShares)
- Vanguard
- State Street Global Advisors (SPDR ETF)


По состоянию на середину 2019 г. на эти фонды  приходилось 70% глобальных активов ETF. Ни одна другая структура не контролирует более 4% совокупных активов. 

Первые ETF появились в 1993 году. С тех пор индустрия совершила феноменальный скачок. На конец 2019  г.  насчитывалось около 4800 подобных бумаг, из них 1700 — на рынке США (данные statistica.com).

Современная ситуация на рынке ETF

Согласно оценкам Goldman Sachs, c 2010 года торговый оборот по ETF составляет минимум 25% консолидированной торговой активности по сравнению с 15% в преддверии кризиса 2008 года. На волатильном рынке дневной оборот по ETF возрастает. 

По данным Credit Suisse, на 2019 г.  14 из топ-15 активно торгуемых бумаг на рынке США были бумаги ETF. На первом месте оказались бумаги SPY, то есть ETF, повторяющего динамику S&P 500.

В список также вошли три «золотых» ETF, три ETF, сфокусированных на «индексе страха» VIX, и парочка нефтяных ETF.

Единственной акцией в рамках топ-15 оказался Bank of America (исходя из объема) или Apple (исходя из оборота).


Всего на рынке США обращается почти 2000 бумаг ETF.

На сегодняшний день рынок является достаточно сконцентрированным. Более 25 % совокупного объема торгов приходится на SPDR S&P 500 ETF (SPY).

Консолидированные данные, исходя долларового объема

Современная ситуация на рынке ETF

SUPER-INVESTOR