Финансовый портал
"Супер-инвестор"

Синтетический длинный (короткий) фьючерс 

Стратегия:  Long Call + Short Put или Long Put + Short Call

Цель:   хотим максимально заработать на умеренном росте (падении) выше (ниже) определенного уровня. При этом мы ожидаем, что цена вряд ли будет сильно падать (расти), поскольку тогда наш убыток неограничен.

[JS_CODE_0] [JS_CODE_1]

Синтетический фьючерс

Синтетический фьючерс представляет собой комбинацию пут и колл опциона.

Синтетический длинный («бычий») фьючерс подразумевает покупку колла и продажу пута с одним и тем же страйком.

Опционы - торговые стратегии

График доходности — прямая наклонная линия. Точка безубыточности соответствует страйку опционов: полученную премию пута нивелирует уплаченная премия колла (обратная ситуация с коротким фьючерсом).

 Торговые стратегии с опционами

Данная стратегия используется, когда инвестор уверен, что цена акции будет выше (или ниже в случае Синтетического короткого фьючерса) страйка на момент исполнения опционов.

[JS_CODE_0] [JS_CODE_1]

SUPER-INVESTOR

[JS_CODE_0][JS_CODE_1]